Сравнение RYHIX с MDT
RYHIX (Rydex Health Care Fund) is Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.99%/yr vs 2.26%/yr for MDT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.90%. За последние 10 лет акции RYHIX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 8.99% против 2.26% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
MDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам RYHIX и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 0.89% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
MDT Medtronic plc | -15.90% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between RYHIX and MDT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.60 |
The correlation between RYHIX and MDT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. MDT — Ранг доходности на риск
RYHIX
MDT
Сравнение RYHIX c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYHIX | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.14 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.33 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и MDT
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -57.63% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -28.90% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -28.90% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -45.10% | +22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -45.10% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -31.29% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -16.56% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 12.13% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и MDT
Текущая волатильность для Rydex Health Care Fund (RYHIX) составляет 5.05%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.19% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 16.88% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 21.42% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 22.01% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 23.27% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и MDT
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MDT в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.16% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and MDT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.19%) compared to RYHIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs MDT's -57.63%.
RYHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор