PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHDX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHDX с RYAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYHDX (Rydex High Yield Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYHDX is a High Yield Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHDX returned 4.01%/yr vs -19.20%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. RYHDX charges 1.53%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYHDX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции RYHDX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 4.01% против -19.20% соответственно.

RYHDX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
6.25%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.01%

RYAIX

1 день
0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-27.04%
3 года*
-19.03%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
-19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHDX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		-0.24%10.43%6.65%12.85%-11.62%1.56%-0.23%14.06%-0.93%6.06%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-16.82%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYHDX and RYAIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.58

The correlation between RYHDX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex High Yield Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYHDX:
RYHDX с XLVRYHDX с PRFRXRYHDX с VWEAXRYHDX с PRCPXRYHDX с FHYSXRYHDX с CRDOXRYHDX с CCLFX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYHDX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHDX
Ранг доходности на риск RYHDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHDX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHDXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-1.64

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.43

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.74

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.96

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

-2.08

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHDX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHDX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHDX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHDXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-1.64

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.85

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.17

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RYHDX и RYAIX

Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHDXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-98.93%

+75.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-27.55%

+23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-50.13%

+45.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-61.15%

+42.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

-89.04%

+69.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-98.92%

+98.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-73.30%

+69.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

12.71%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHDX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) составляет 1.75%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHDXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.55%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

12.35%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

16.17%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

22.84%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

22.65%

-14.49%

Сравнение комиссий RYHDX и RYAIX

RYHDX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHDX и RYAIX

Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности RYAIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.68%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		9.58%9.55%7.31%4.02%0.32%0.00%0.00%4.41%3.50%8.53%1.93%3.99%

Часто задаваемые вопросы

RYHDX and RYAIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.55%) compared to RYHDX (1.75%). In terms of maximum drawdown, RYHDX dropped -23.28% vs RYAIX's -98.93%.

RYHDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHDX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор