PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHDX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYHDX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

RYHDX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 16 апр. 2007 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RYHDX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYHDX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		-2.34%10.43%6.65%12.85%-11.62%1.56%-0.23%14.06%-0.93%6.06%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, RYHDX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции RYHDX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.44% соответственно.

RYHDX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-0.99%
1 год
6.36%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.13%
10 лет*
3.97%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex High Yield Strategy Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RYHDX:
RYHDX с XLVRYHDX с PRFRXRYHDX с VWEAXRYHDX с CCLFXRYHDX с CPMPXRYHDX с CWFIXRYHDX с FOCIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий RYHDX и FHYSX

RYHDX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

RYHDX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHDX
Ранг доходности на риск RYHDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHDX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHDXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.43

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.73

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

11.03

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHDX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHDX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHDX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHDXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между RYHDX и FHYSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHDX и FHYSX

Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		9.78%9.55%7.31%4.02%0.32%0.00%0.00%4.41%3.50%8.53%1.93%3.99%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок RYHDX и FHYSX

Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYHDXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-21.45%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.50%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-16.93%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

-21.45%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.77%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.62%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHDX и FHYSX

Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYHDXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.38%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.43%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

3.79%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

5.20%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

5.77%

+2.38%