Сравнение RYGRX с BLUEX
RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.56%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYGRX charges 2.26%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции RYGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.75% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 13.56%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RYGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between RYGRX and BLUEX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between RYGRX and BLUEX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
RYGRX
BLUEX
Сравнение RYGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.55 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -1.26 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и BLUEX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -54.27% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.19% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -12.19% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -21.87% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -29.06% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.72% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -13.36% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.26% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и BLUEX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 4.01% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 8.33% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 10.48% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 10.72% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 16.57% | +6.49% |
Сравнение комиссий RYGRX и BLUEX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и BLUEX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYGRX and BLUEX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs BLUEX's -54.27%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGRX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор