PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с SOPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.64%/yr vs -20.78%/yr for SOPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -4.64% против -20.78% соответственно.

RYGBX

1 день
1.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.64%

SOPIX

1 день
0.44%
1 месяц
2.35%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-21.95%
3 года*
-20.32%
5 лет*
-15.26%
10 лет*
-20.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		0.83%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.24%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between RYGBX and SOPIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.20

The correlation between RYGBX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX

Доходность на риск

RYGBX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.24

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.83

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.88

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.87

+2.57

RYGBX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и SOPIX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-99.07%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-24.87%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-54.87%

+31.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-65.00%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-90.67%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.05%

-99.03%

+40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-76.18%

+56.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

12.00%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и SOPIX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.91%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

8.97%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

14.45%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

17.95%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

23.66%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

22.60%

-3.32%

Сравнение комиссий RYGBX и SOPIX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и SOPIX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SOPIX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.80%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.47%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and SOPIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to RYGBX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs SOPIX's -99.07%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор