PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с SOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -20.72%/yr for SOPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -4.66% против -20.72% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between RYGBX and SOPIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.20

The correlation between RYGBX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

RYGBX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.68

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.51

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.74

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.98

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-2.11

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-1.68

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.92

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.81

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и SOPIX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-99.07%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-27.45%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-54.87%

+31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-65.00%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-90.86%

+28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-99.07%

+39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-76.14%

+56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

12.74%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и SOPIX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 3.24%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.53%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

12.16%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.01%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

23.38%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.49%

-3.19%

Сравнение комиссий RYGBX и SOPIX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и SOPIX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SOPIX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and SOPIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs SOPIX's -99.07%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор