PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYWWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYWWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.64%/yr vs -27.25%/yr for RYWWX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -4.64% против -27.25% соответственно.

RYGBX

1 день
1.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.64%

RYWWX

1 день
0.65%
1 месяц
10.98%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-5.79%
1 год
-32.53%
3 года*
-31.15%
5 лет*
-17.40%
10 лет*
-27.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		0.83%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-6.53%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYWWX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.19

The correlation between RYGBX and RYWWX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX
Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXRYWWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.76

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.97

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.73

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.06

+1.76

RYGBX vs. RYWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RYWWX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYWWX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYWWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-98.12%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-44.07%

+34.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-75.97%

+52.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-84.06%

+28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-96.45%

+34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.05%

-97.75%

+39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-68.70%

+49.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

30.51%

-26.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYWWX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.91%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

15.61%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

34.86%

-27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

42.93%

-31.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

48.08%

-28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

46.54%

-27.26%

Сравнение комиссий RYGBX и RYWWX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYWWX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RYWWX в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.80%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.35%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYWWX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (15.61%) compared to RYGBX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYWWX's -98.12%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYWWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор