Сравнение RYGBX с RYWWX
RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -5.31%/yr vs -26.19%/yr for RYWWX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности RYGBX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGBX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -12.04%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -5.31% против -26.19% соответственно.
RYGBX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- -5.31%
RYWWX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -12.04%
- 1 год
- -31.87%
- 3 года*
- -30.04%
- 5 лет*
- -19.86%
- 10 лет*
- -26.19%
Сравнение доходности по годам RYGBX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -3.16% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -12.04% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between RYGBX and RYWWX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between RYGBX and RYWWX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGBX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
RYGBX
RYWWX
Сравнение RYGBX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYGBX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.80 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.14 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYGBX и RYWWX
Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGBX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -98.12% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -42.47% | +32.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -75.97% | +53.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -84.06% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -95.78% | +33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -97.88% | +38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -68.81% | +49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 29.93% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGBX и RYWWX
Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.92%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGBX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 13.92% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 34.85% | -26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 43.52% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 48.12% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 46.51% | -27.32% |
Сравнение комиссий RYGBX и RYWWX
RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGBX и RYWWX
Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RYWWX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.97% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.69% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYGBX and RYWWX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.92%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYWWX's -98.12%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор