PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -25.76%/yr for RYCZX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -4.66% против -25.76% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYCZX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.26

The correlation between RYGBX and RYCZX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.18

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.67

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.91

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.48

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RYCZX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-1.18

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.73

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.64

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYCZX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-99.78%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-31.28%

+21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-57.83%

+34.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-66.41%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-95.37%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-99.78%

+40.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-78.85%

+59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

19.24%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYCZX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 3.24%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

6.05%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

18.71%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

24.20%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

29.56%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

35.21%

-15.91%

Сравнение комиссий RYGBX и RYCZX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYCZX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности RYCZX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYCZX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYCZX's -99.78%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор