PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYCZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.64%/yr vs -26.40%/yr for RYCZX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -4.64% против -26.40% соответственно.

RYGBX

1 день
1.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.64%

RYCZX

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-30.34%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-16.71%
10 лет*
-26.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		0.83%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-14.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYCZX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.26

The correlation between RYGBX and RYCZX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с UHPIXRYCZX с GRZZXRYCZX с URPIXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.22

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.74

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.98

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.68

+2.38

RYGBX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RYCZX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYCZX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-99.79%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-29.53%

+19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-59.09%

+35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-67.41%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-95.36%

+32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.05%

-99.79%

+41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-78.89%

+59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

17.89%

-13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYCZX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.91%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

8.42%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

19.71%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

24.85%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

29.66%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

35.21%

-15.93%

Сравнение комиссий RYGBX и RYCZX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYCZX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RYCZX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.89%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.80%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYCZX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (8.42%) compared to RYGBX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYCZX's -99.79%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор