Сравнение RYEUX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEUX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEUX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 22.46% соответственно.
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEUX и UJPIX
RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYEUX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
RYEUX
UJPIX
Сравнение RYEUX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEUX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.07 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.63 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.83 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 12.62 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEUX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.07 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.08 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYEUX и UJPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEUX и UJPIX
Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYEUX и UJPIX
Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEUX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -89.83% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -27.11% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -43.92% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -56.99% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -21.53% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -50.23% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 8.22% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEUX и UJPIX
Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEUX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 20.55% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 37.99% | -23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 52.24% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 41.25% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 41.55% | -19.07% |