PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с TMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с TMLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 6.68%/yr vs 9.38%/yr for TMLPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYEIX charges 1.36%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и TMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у TMLPX с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям TMLPX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.38% соответственно.

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%

TMLPX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
20.75%
1 год
22.11%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и TMLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%

Correlation

The correlation between RYEIX and TMLPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between RYEIX and TMLPX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Transamerica Energy Infrastructure

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с IMOAXTMLPX с VOOTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFX

Доходность на риск

RYEIX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXTMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.66

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.31

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

3.25

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

9.37

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. TMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа TMLPX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и TMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXTMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и TMLPX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и TMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXTMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-67.18%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-7.12%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-16.60%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-16.60%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-55.61%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.23%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-22.59%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.47%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и TMLPX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXTMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.08%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.79%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

14.05%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

17.23%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

21.80%

+10.03%

Сравнение комиссий RYEIX и TMLPX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TMLPX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и TMLPX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TMLPX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and TMLPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to TMLPX (6.08%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs TMLPX's -67.18%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и TMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор