Сравнение RYEIX с RYRRX

С начала года, RYEIX показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYEIX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции RYRRX немного впереди с 8.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYEIX и RYRRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности RYRRX в 0.65%

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RYRRX.

Текущая волатильность для Rydex Energy Fund (RYEIX) составляет 4.67%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.