PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDVX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Tarkio Fund (TARKX).

RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDVX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		3.27%-64.46%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYDVX показывает доходность 3.27%, а TARKX немного ниже – 3.13%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: -1.56% против 13.42% соответственно.

RYDVX

1 день
2.25%
1 месяц
-6.50%
С начала года
3.27%
6 месяцев
-64.94%
1 год
-61.50%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
-1.56%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYPNXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий RYDVX и TARKX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

RYDVX
Royce Dividend Value Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

RYDVX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.55

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

2.13

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.29

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.82

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

9.30

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.55

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.04

+0.09

Корреляция

Корреляция между RYDVX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и TARKX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		0.97%1.36%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и TARKX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDVXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.51%

-95.09%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.51%

-17.33%

-51.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.51%

-95.09%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-95.09%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-91.33%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-17.02%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.87%

5.25%

+33.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и TARKX

Текущая волатильность для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) составляет 5.63%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDVXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.90%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.51%

21.91%

+83.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

32.25%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

600.49%

-565.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

424.90%

-396.55%