PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDVX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDVX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		3.27%-64.46%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

RYDVX

1 день
2.25%
1 месяц
-6.50%
С начала года
3.27%
6 месяцев
-64.94%
1 год
-61.50%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
-1.56%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYTRXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPXRYDVX с RYPNX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий RYDVX и QCGDX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
RYDVX
Royce Dividend Value Fund

Доходность на риск

RYDVX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.65

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.99

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.14

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.13

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

4.42

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.65

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.50

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.46

Корреляция

Корреляция между RYDVX и QCGDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и QCGDX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		0.97%1.36%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и QCGDX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDVXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.51%

-22.37%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.51%

-8.85%

-59.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.51%

-20.18%

-48.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-2.22%

-63.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.27%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.87%

2.26%

+36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и QCGDX

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.63% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDVXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.51%

9.86%

+95.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

13.74%

+54.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

14.81%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

16.56%

+11.79%