Сравнение RYDVX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYDVX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: -1.56% против 10.26% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYDVX и KMVAX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
RYDVX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
RYDVX
KMVAX
Сравнение RYDVX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDVX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.20 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.79 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.17 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 6.23 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDVX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.20 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.63 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RYDVX и KMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и KMVAX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и KMVAX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, примерно равная максимальной просадке KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYDVX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -65.81% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.51% | -11.33% | -57.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -24.84% | -43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -45.41% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -6.82% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -10.04% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.87% | 3.95% | +34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и KMVAX
Текущая волатильность для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) составляет 5.63%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYDVX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.55% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.51% | 12.31% | +93.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 20.21% | +48.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 18.30% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 20.10% | +8.25% |