PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYVYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs 33.72%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -25.66% против 33.72% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-12.40%
С начала года
-17.14%
1 год
-28.57%
3 года*
-22.67%
5 лет*
-16.90%
10 лет*
-25.66%

RYVYX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
27.04%
С начала года
29.75%
1 год
52.03%
3 года*
41.38%
5 лет*
20.03%
10 лет*
33.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-17.14%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		29.75%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYVYX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.77

The correlation between RYCZX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с DRCVXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FELIX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.42

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.90

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.07

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

6.74

-8.38

RYCZX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYVYX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-95.57%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-25.39%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-42.48%

-18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-65.38%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-65.38%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-8.87%

-90.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.95%

-48.98%

-29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

7.79%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

15.64%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

30.62%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

37.09%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

45.89%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

45.28%

-10.12%

Сравнение комиссий RYCZX и RYVYX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RYVYX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		7.10%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.52%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYVYX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор