PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -25.76% против 35.28% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYVYX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.77

The correlation between RYCZX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.63

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
3.10

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.33

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.55

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.63

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.56

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.79

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.31

-0.95

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYVYX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-95.57%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-25.39%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-42.48%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-65.38%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-65.38%

-29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-0.57%

-99.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-49.16%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

7.30%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 6.05%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.00%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

24.31%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

32.10%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

45.11%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

45.00%

-9.79%

Сравнение комиссий RYCZX и RYVYX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYVYX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYCZX (6.05%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор