Сравнение RYCZX с RYSIX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 32.16%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 83.61%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -26.35% против 32.16% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -29.48%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- -26.35%
RYSIX
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 83.61%
- 6 месяцев
- 80.27%
- 1 год
- 142.70%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 31.36%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.06% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 83.61% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYSIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.67 |
The correlation between RYCZX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYSIX
Сравнение RYCZX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.58 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 10.30 | -11.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 36.46 | -38.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYSIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -88.66% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -14.87% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -40.57% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.41% | -43.80% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -43.80% | -51.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -7.29% | -92.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -49.61% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 4.19% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 8.45%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 20.65% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 30.97% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 37.28% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 37.03% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 34.04% | +1.18% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYSIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYSIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYSIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.84% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.76% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYSIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (20.65%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор