Сравнение RYCZX с RYSIX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -25.66% против 30.26% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYSIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.67 |
The correlation between RYCZX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYSIX
Сравнение RYCZX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.24 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 22.62 | -24.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYSIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -88.66% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -15.56% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -40.57% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -43.80% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -43.80% | -51.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -13.85% | -85.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.95% | -49.53% | -29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 4.97% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 19.19% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 33.83% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 39.70% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 37.51% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 34.27% | +0.89% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYSIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYSIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYSIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор