PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 31.97%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 89.57%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -25.76% против 31.97% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYSIX

1 день
0.94%
1 месяц
24.02%
С начала года
89.57%
6 месяцев
85.43%
1 год
169.23%
3 года*
53.54%
5 лет*
32.75%
10 лет*
31.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		89.57%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYSIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.67

The correlation between RYCZX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
5.32

-6.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
5.20

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.71

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

11.69

-12.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

44.19

-45.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

5.32

-6.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.91

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.96

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.32

-0.97

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYSIX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-88.66%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-14.87%

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-40.57%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-43.80%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-43.80%

-51.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

0.00%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-49.71%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

3.93%

+15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 6.05%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

12.58%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

25.61%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

32.80%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

36.12%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

33.58%

+1.63%

Сравнение комиссий RYCZX и RYSIX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYSIX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYSIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.71%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYSIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.58%) compared to RYCZX (6.05%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор