Сравнение RYCZX с RYGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).
RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.63% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -24.61% против -4.33% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -17.52%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- -24.61%
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCZX и RYGBX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYGBX
Сравнение RYCZX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.25 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.17 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.32 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.08 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между RYCZX и RYGBX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYGBX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RYGBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 5.51% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYGBX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCZX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -62.42% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -11.73% | -31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.67% | -55.36% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -62.42% | -32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -58.85% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.68% | -19.31% | -59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.61% | 6.15% | +26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYGBX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 4.24% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 7.69% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 13.47% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 19.83% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.36% | +15.80% |