PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYGBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs -5.32%/yr for RYGBX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYCZX charges 2.70%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -25.66% против -5.32% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-12.40%
С начала года
-17.14%
1 год
-28.57%
3 года*
-22.67%
5 лет*
-16.90%
10 лет*
-25.66%

RYGBX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-3.14%
1 год
1.84%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
-5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-17.14%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-3.14%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYGBX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.26

The correlation between RYCZX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с DRCVXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

RYCZX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.18

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
0.34

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.20

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

0.45

-2.09

RYCZX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYGBX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-62.42%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-9.88%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-22.92%

-37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-55.36%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-62.42%

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-59.70%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.95%

-19.65%

-59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.40%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYGBX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.92%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

7.88%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

10.92%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

19.60%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

19.19%

+15.97%

Сравнение комиссий RYCZX и RYGBX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYGBX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RYGBX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		7.10%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.97%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYGBX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (4.84%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор