PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYCZX charges 2.70%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -25.76% против -4.66% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYGBX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.26

The correlation between RYCZX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPYRYGBX с TEPIX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.29

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.50

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.06

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.34

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

0.84

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

0.29

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.08

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYGBX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-62.42%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-9.88%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-23.34%

-34.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-55.36%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-62.42%

-32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-59.10%

-40.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-19.52%

-59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

4.00%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYGBX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.24%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

7.54%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

11.45%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.75%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

19.30%

+15.91%

Сравнение комиссий RYCZX и RYGBX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYGBX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYGBX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор