Сравнение RYCYX с RYURX
RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 17.69%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYCYX charges 2.61%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYCYX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCYX показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 17.69% против -12.69% соответственно.
RYCYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.47%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 17.69%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYCYX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 16.47% | 18.63% | 19.61% | 22.59% | -20.44% | 39.43% | 1.17% | 46.39% | -14.47% | 56.42% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYCYX and RYURX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.93 |
The correlation between RYCYX and RYURX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCYX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCYX
RYURX
Сравнение RYCYX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCYX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.87 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | -1.64 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCYX и RYURX
Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.36% | -96.72% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -16.08% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.15% | -38.48% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.72% | -44.10% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.19% | -75.17% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -96.69% | +94.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -69.01% | +50.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 8.50% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCYX и RYURX
Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.64% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 9.94% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 12.49% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 17.11% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.09% | +17.07% |
Сравнение комиссий RYCYX и RYURX
RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCYX и RYURX
Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 1.54% | 1.80% | 4.14% | 0.48% | 2.55% | 4.76% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 5.81% | 0.65% | 7.34% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCYX and RYURX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCYX has higher volatility (4.84%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYURX's -96.72%.
RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор