PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCYX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCYX с RYTPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 18.74%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYCYX charges 2.61%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCYX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCYX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 18.74% против -17.50% соответственно.

RYCYX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.54%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.83%
3 года*
24.67%
5 лет*
11.81%
10 лет*
18.74%

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCYX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		12.54%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYCYX and RYTPX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.89

The correlation between RYCYX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с BMPIXRYCYX с DXRLXRYCYX с RYCKXRYCYX с RYMDXRYCYX с RYGBX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYCYX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCYX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCYXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.20

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.80

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.80

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.92

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-1.62

+8.94

RYCYX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCYX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCYX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCYX и RYTPX

Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCYXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.36%

-99.92%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-32.67%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-68.03%

+35.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.72%

-75.66%

+34.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.19%

-96.56%

+33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-99.91%

+98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-82.33%

+64.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

20.16%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCYX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) составляет 8.46%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCYXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.58%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

19.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

25.10%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

33.95%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

290.09%

-254.88%

Сравнение комиссий RYCYX и RYTPX

RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCYX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RYTPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.60%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCYX and RYTPX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYCYX (8.46%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYTPX's -99.92%.

RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор