Сравнение RYCYX с RYTPX
RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 18.06%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYCYX charges 2.61%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYCYX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCYX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 18.06% против -17.53% соответственно.
RYCYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 18.06%
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
Сравнение доходности по годам RYCYX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 11.41% | 18.63% | 19.61% | 22.59% | -20.44% | 39.43% | 1.17% | 46.39% | -14.47% | 56.42% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYCYX and RYTPX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.90 |
The correlation between RYCYX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCYX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYCYX
RYTPX
Сравнение RYCYX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCYX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.74 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -1.00 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | -1.74 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCYX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.52 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.68 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.06 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RYCYX и RYTPX
Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCYX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.36% | -99.92% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -35.82% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.15% | -68.03% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.72% | -75.66% | +34.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.19% | -96.56% | +33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.92% | +99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -82.33% | +64.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 20.65% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCYX и RYTPX
Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCYX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.66% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 18.00% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 23.70% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 33.74% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 289.86% | -254.65% |
Сравнение комиссий RYCYX и RYTPX
RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCYX и RYTPX
Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 1.61% | 1.80% | 4.14% | 0.48% | 2.55% | 4.76% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 5.81% | 0.65% | 7.34% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCYX and RYTPX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCYX has higher volatility (5.99%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYTPX's -99.92%.
RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор