PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.52%/yr vs -19.33%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 3.52% против -19.33% соответственно.

RYCRX

1 день
0.26%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.08%
1 год
13.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
0.40%
10 лет*
3.52%

RYAIX

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-22.19%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.28%
10 лет*
-19.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		9.53%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-13.79%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYAIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRINXRYCRX с FRIRXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с FIREX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYCRX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCRXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.24

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.82

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.80

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.88

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-1.90

+5.11

RYCRX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYAIX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-98.93%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-25.47%

+16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-50.13%

+31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-61.15%

+24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-88.80%

+42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-98.88%

+91.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-73.34%

+54.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

11.95%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) составляет 5.01%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.99%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

14.61%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.09%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

23.14%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.77%

-1.34%

Сравнение комиссий RYCRX и RYAIX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYAIX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности RYAIX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.59%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.04%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYAIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.99%) compared to RYCRX (5.01%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYAIX's -98.93%.

RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор