PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.17%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 3.17% против -19.27% соответственно.

RYCRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.57%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.08%
10 лет*
3.17%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		5.62%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYAIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRIRXRYCRX с FRINXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с AIGYX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYCRX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCRXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.68

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-2.50

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.73

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.98

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-2.15

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCRX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCRXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-1.68

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.85

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.17

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYAIX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-98.93%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-27.64%

+18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-50.13%

+31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-61.15%

+24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-89.04%

+43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-98.93%

+88.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-73.30%

+54.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

12.59%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) составляет 3.86%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.53%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.35%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

16.17%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

22.85%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

22.66%

-1.27%

Сравнение комиссий RYCRX и RYAIX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYAIX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.19%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYAIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.53%) compared to RYCRX (3.86%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYAIX's -98.93%.

RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор