- ISIN
- US78355E8093
- CUSIP
- 78355E809
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 20 февр. 2004 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYCRX
Rydex Real Estate Fund (RYCRX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции RYCRX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Real Estate Fund (RYCRX) показал доход в 11.23% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYCRX составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rydex Real Estate Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 3.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RYCRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 3.84% | -6.76% | 8.24% | 0.03% | 2.83% | 1.18% | 11.23% | |||||
| 2025 | 1.17% | 2.90% | -2.70% | -3.56% | 0.66% | 1.07% | 0.43% | 4.95% | 0.74% | -3.69% | 2.98% | -2.40% | 2.15% |
| 2024 | -4.88% | 1.48% | 2.53% | -6.90% | 3.31% | 1.99% | 7.67% | 4.82% | 3.37% | -3.48% | 4.29% | -7.96% | 4.92% |
| 2023 | 10.96% | -6.10% | -3.92% | -0.03% | -3.81% | 6.28% | 3.06% | -3.81% | -7.42% | -4.32% | 11.02% | 10.08% | 9.78% |
| 2022 | -7.61% | -2.86% | 5.06% | -5.54% | -4.11% | -8.72% | 8.70% | -6.41% | -12.93% | 4.52% | 5.89% | -5.91% | -28.10% |
| 2021 | -0.38% | 4.64% | 3.95% | 7.17% | 0.19% | 2.84% | 3.08% | 1.68% | -4.92% | 6.75% | -2.84% | 8.13% | 33.75% |
Метрики бенчмарка
Rydex Real Estate Fund has an annualized alpha of -4.41%, beta of 1.15, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- This fund participated in 117.36% of S&P 500 Index downside but only 92.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.41%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 92.85%
- Участие в снижении
- 117.36%
Комиссия
Комиссия RYCRX составляет 2.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYCRX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 9.71 | -5.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.32 | $0.73 | $1.32 | $0.18 | $3.48 | $0.73 | $0.26 | $0.20 | $2.25 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.43% | 0.98% | 2.34% | 4.55% | 0.42% | 10.95% | 1.94% | 0.82% | 0.58% | 6.91% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Real Estate Fund показал максимальную просадку в 74.89%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1851 торговую сессию.
Текущая просадка Rydex Real Estate Fund составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.89%март 2009 г. | 2y 27d | 7y 4mo | 9y 5moфевр. 2007 г. - июль 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.88%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 28d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-36.88%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-14.56%дек. 2018 г. | 3mo 27d | 1mo 13d | 5mo 10dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.56%февр. 2018 г. | 1y 6mo | 4mo 28d | 1y 11moавг. 2016 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| RYCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -56.78% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.10% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -25.43% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -33.92% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -1.00% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -10.70% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.09% | +1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYCRX
Добавьте Rydex Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYCRX