PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с UXPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с UXPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и UXPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -12.30% против -20.32% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

UXPIX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-13.87%
С начала года
-19.30%
1 год
-32.19%
3 года*
-22.68%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
-20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и UXPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-19.30%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%

Correlation

The correlation between RYCQX and UXPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

0.74

The correlation between RYCQX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

ProFunds Ultra Short International Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UIPIX

Доходность на риск

RYCQX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXUXPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-1.03

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-1.47

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.49

-0.04

RYCQX vs. UXPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UXPIX равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и UXPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и UXPIX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и UXPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXUXPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-99.49%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-35.22%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-64.82%

+21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-75.38%

+32.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-89.98%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-99.48%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-82.57%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

22.03%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и UXPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXUXPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.30%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

27.71%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

32.12%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

33.89%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

34.95%

-11.14%

Сравнение комиссий RYCQX и UXPIX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и UXPIX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности UXPIX в 4.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		4.10%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and UXPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs UXPIX's -99.49%.

UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и UXPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор