Сравнение RYCQX с UXPIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs -20.18%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -12.46% против -20.18% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -12.46%
UXPIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -20.18%
Сравнение доходности по годам RYCQX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -13.52% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYCQX and UXPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between RYCQX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
UXPIX
Сравнение RYCQX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCQX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.90 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.49 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCQX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | -0.99 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | -0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и UXPIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -99.47% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.71% | -33.54% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -63.40% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -74.39% | +33.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.51% | -91.09% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.99% | -99.46% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.54% | -82.50% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 20.19% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 10.34% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 25.59% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 30.65% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 33.66% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 35.52% | -11.67% |
Сравнение комиссий RYCQX и UXPIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и UXPIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.10% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and UXPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор