Сравнение RYCQX с UXPIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.96%/yr vs -21.04%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYCQX показывает доходность -15.98%, а UXPIX немного выше – -15.73%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -12.96% против -21.04% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -13.69%
- 1 год
- -25.65%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -12.96%
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
Сравнение доходности по годам RYCQX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.98% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYCQX and UXPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between RYCQX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
UXPIX
Сравнение RYCQX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.52 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и UXPIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -99.48% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -34.14% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.51% | -64.24% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -74.97% | +32.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.08% | -91.30% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -99.46% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -82.52% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 20.55% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 6.49%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 11.10% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 27.31% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 31.97% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 33.88% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 35.05% | -11.18% |
Сравнение комиссий RYCQX и UXPIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и UXPIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.37% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and UXPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to RYCQX (6.49%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.14% vs UXPIX's -99.48%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор