Сравнение RYCQX с RYPMX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 10.42%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -12.30% против 10.42% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
RYPMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.87%
- 6 месяцев
- -22.50%
- С начала года
- -11.21%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -11.21% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYPMX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.31 |
The correlation between RYCQX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYPMX
Сравнение RYCQX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.27 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.90 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYPMX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -81.25% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -36.40% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -36.40% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -46.46% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -47.81% | -26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -35.65% | -60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -40.33% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 15.87% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYPMX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 13.21% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 39.94% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 48.27% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 37.58% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 37.25% | -13.44% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYPMX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYPMX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYPMX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.38% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYPMX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (13.21%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор