PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -12.46% против 14.34% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYPMX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.31

The correlation between RYCQX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с BRPIXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.63

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
1.99

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.41

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

6.29

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.63

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.39

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.07

-0.59

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYPMX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-81.25%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-30.86%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-30.86%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-46.46%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-47.81%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-24.97%

-71.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-40.37%

-30.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

11.81%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

15.45%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

37.67%

-24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

45.66%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

36.93%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

37.04%

-13.19%

Сравнение комиссий RYCQX и RYPMX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYPMX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYPMX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYPMX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор