Сравнение RYCQX с RYGRX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -12.30% против 12.47% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
RYGRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYGRX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.85 |
The correlation between RYCQX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYGRX
Сравнение RYCQX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.34 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.94 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYGRX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -54.22% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -11.17% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -24.95% | -17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -36.57% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -36.63% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -7.83% | -88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -9.38% | -61.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 3.28% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYGRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 11.35% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 20.61% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 23.49% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 24.21% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 23.19% | +0.62% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYGRX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYGRX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYGRX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.07% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYGRX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор