Сравнение RYCQX с RMQAX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -12.30% против 36.02% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RMQAX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.70 |
The correlation between RYCQX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RMQAX
Сравнение RYCQX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.12 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.18 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RMQAX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -63.18% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -24.96% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -42.45% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -63.18% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -63.18% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -7.99% | -88.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -12.84% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 7.34% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 15.91% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 30.86% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 37.38% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 46.99% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 46.69% | -22.88% |
Сравнение комиссий RYCQX и RMQAX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RMQAX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RMQAX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор