PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RMQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -12.46% против 37.54% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RMQAX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.20%
1 год
81.45%
3 года*
50.89%
5 лет*
26.30%
10 лет*
37.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		39.33%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYCQX and RMQAX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.70

The correlation between RYCQX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYCQX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
2.58

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
3.06

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.32

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.01

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

2.58

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.57

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.81

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.75

-1.26

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RMQAX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-63.18%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-24.96%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-42.45%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-63.18%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-63.18%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-0.58%

-95.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-12.90%

-57.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

6.89%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

8.60%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

24.31%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

32.14%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

46.18%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

46.41%

-22.56%

Сравнение комиссий RYCQX и RMQAX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RMQAX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.03%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RMQAX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.60%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор