Сравнение RYCLX с UXPIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -10.90% против -20.32% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам RYCLX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYCLX and UXPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between RYCLX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
UXPIX
Сравнение RYCLX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.49 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и UXPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -99.49% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -35.22% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -64.82% | +32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -75.38% | +40.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.12% | -89.98% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -99.48% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -82.57% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 22.03% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 8.30% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 27.71% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 32.12% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 33.89% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 34.95% | -13.54% |
Сравнение комиссий RYCLX и UXPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и UXPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and UXPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs UXPIX's -99.49%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор