Сравнение RYCLX с UXPIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -20.33%/yr for UXPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -17.23%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -11.25% против -20.33% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
Сравнение доходности по годам RYCLX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.06% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYCLX and UXPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between RYCLX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
UXPIX
Сравнение RYCLX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.90 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.50 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.07 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и UXPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.47% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -33.54% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -63.40% | +32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -74.39% | +41.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -91.09% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -99.47% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -82.49% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 20.08% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 10.59% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 25.53% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 30.66% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 33.66% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 35.52% | -14.06% |
Сравнение комиссий RYCLX и UXPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и UXPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности UXPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and UXPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор