Сравнение RYCLX с UXPIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs -21.04%/yr for UXPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -11.50% против -21.04% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- -11.50%
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
Сравнение доходности по годам RYCLX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.26% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYCLX and UXPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between RYCLX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
UXPIX
Сравнение RYCLX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.91 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.52 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и UXPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -99.48% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -34.14% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -64.24% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -74.97% | +40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -91.30% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -99.46% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -82.52% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 20.55% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 11.10% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 27.31% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 31.97% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 33.88% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 35.05% | -13.60% |
Сравнение комиссий RYCLX и UXPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и UXPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.62% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and UXPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs UXPIX's -99.48%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор