Сравнение RYCLX с RYPMX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 10.42%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -10.90% против 10.42% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
RYPMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.87%
- 6 месяцев
- -22.50%
- С начала года
- -11.21%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -11.21% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYPMX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.33 |
The correlation between RYCLX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYPMX
Сравнение RYCLX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.27 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.90 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYPMX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -81.25% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -36.40% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -36.40% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -46.46% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.12% | -47.81% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -35.65% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -40.33% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 15.87% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYPMX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 13.21% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 39.94% | -28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 48.27% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 37.58% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 37.25% | -15.84% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYPMX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYPMX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYPMX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.38% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYPMX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (13.21%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор