PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYPMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs 12.58%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -11.50% против 12.58% соответственно.

RYCLX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-11.50%

RYPMX

1 день
-4.66%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-10.30%
1 год
57.95%
3 года*
39.52%
5 лет*
17.33%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.26%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-6.15%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYPMX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.33

The correlation between RYCLX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF

Доходность на риск

RYCLX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.15

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.58

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.57

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

4.07

-5.77

RYCLX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYPMX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-81.25%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-35.22%

+17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.65%

-35.22%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-46.46%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-47.81%

-23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-31.98%

-63.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.24%

-40.35%

-29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

13.53%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

17.35%

-12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

40.16%

-28.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

47.95%

-32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

37.41%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

37.26%

-15.81%

Сравнение комиссий RYCLX и RYPMX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYPMX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности RYPMX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.62%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.20%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYPMX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (17.35%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор