PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 14.77%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -11.25% против 14.77% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYPMX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.33

The correlation between RYCLX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.36 (5 years) to -0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.77

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.11

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.61

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

6.87

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.77

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.08

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYPMX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-81.25%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-30.86%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-30.86%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-46.46%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-47.81%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-22.11%

-73.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-40.37%

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

11.71%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

15.04%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

37.48%

-26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

45.86%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

36.93%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

37.03%

-15.57%

Сравнение комиссий RYCLX и RYPMX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYPMX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYPMX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYPMX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор