Сравнение RYCLX с RYGRX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs 13.54%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.11%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -11.50% против 13.54% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- -11.50%
RYGRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 29.11%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.26% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYGRX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.87 |
The correlation between RYCLX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYGRX
Сравнение RYCLX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.22 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 11.92 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYGRX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -54.22% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -11.17% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -24.95% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -36.57% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -36.63% | -35.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -4.53% | -91.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -9.39% | -60.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 3.01% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYGRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 11.06% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 19.00% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 22.05% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.92% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.07% | -1.62% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYGRX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYGRX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности RYGRX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.62% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYGRX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор