PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RMQAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -10.90% против 36.02% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RMQAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
26.21%
С начала года
28.94%
1 год
52.30%
3 года*
41.04%
5 лет*
21.33%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.94%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYCLX and RMQAX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.70

The correlation between RYCLX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYCLX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.41

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.91

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.12

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.18

-8.55

RYCLX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RMQAX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-63.18%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-24.96%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-42.45%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-63.18%

+28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-63.18%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-7.99%

-87.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-12.84%

-57.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

7.34%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

15.91%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

30.86%

-19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

37.38%

-21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

46.99%

-26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

46.69%

-25.28%

Сравнение комиссий RYCLX и RMQAX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RMQAX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RMQAX в 28.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.13%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RMQAX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор