PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -11.25% против 37.61% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYCLX and RMQAX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.70

The correlation between RYCLX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYCLX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.70

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.16

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.48

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

12.58

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.70

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.81

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.75

-1.30

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RMQAX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-63.18%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-24.96%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-42.45%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-63.18%

+29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-63.18%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

0.00%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-12.90%

-57.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

6.89%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.58%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

24.32%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

32.15%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

46.19%

-25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

46.42%

-24.96%

Сравнение комиссий RYCLX и RMQAX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RMQAX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RMQAX в 25.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RMQAX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор