PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCKX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCKX с RYTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.24%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYCKX charges 2.26%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCKX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 8.24% против -17.41% соответственно.

RYCKX

1 день
0.59%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.98%
6 месяцев
19.73%
1 год
30.25%
3 года*
17.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.24%

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCKX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.98%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYCKX and RYTPX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.83

The correlation between RYCKX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYCKX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCKX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCKXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.44

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-2.22

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.76

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.96

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

-1.65

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCKX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCKX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCKX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCKXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-1.44

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.06

+0.41

Просадки

Сравнение просадок RYCKX и RYTPX

Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCKXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-99.92%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-35.82%

+25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-68.03%

+40.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-75.66%

+39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-96.56%

+51.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-82.34%

+72.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

20.73%

-18.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCKX и RYTPX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCKXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.84%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

18.03%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

23.74%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

33.75%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

289.80%

-266.74%

Сравнение комиссий RYCKX и RYTPX

RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCKX и RYTPX

RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCKX and RYTPX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYTPX's -99.92%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор