PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs -1.89%/yr for RYVIX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYVIX по среднегодовой доходности: -19.29% против -1.89% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

RYVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
50.22%
6 месяцев
44.36%
1 год
89.06%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.82%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		50.22%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYVIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.37

The correlation between RYAIX and RYVIX shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX

Доходность на риск

RYAIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
3.33

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
3.97

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.50

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

10.21

-11.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

25.93

-28.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа RYVIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

3.33

-5.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.05

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYVIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-94.06%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-9.43%

-18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-43.86%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-43.86%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-88.04%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-67.62%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-46.18%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

3.70%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYVIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.52%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.03%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

19.79%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

28.90%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

35.08%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

40.33%

-17.67%

Сравнение комиссий RYAIX и RYVIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYVIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYVIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYVIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.36%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYVIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVIX has higher volatility (8.03%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYVIX's -94.06%.

RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор