Сравнение RYAIX с RYTIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 23.19%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -19.27% против 23.19% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
RYTIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 68.33%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 38.54% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYTIX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.95 |
The correlation between RYAIX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYTIX
Сравнение RYAIX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.49 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.46 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 15.73 | -17.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | 3.14 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.74 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | 0.92 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYTIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -84.00% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -15.67% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -27.91% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -42.75% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -42.75% | -46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -1.09% | -97.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -40.19% | -33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 4.43% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.95% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 17.71% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 22.31% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 26.70% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 25.28% | -2.62% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYTIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYTIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RYTIX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.74% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYTIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (6.95%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор