PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с RYTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -18.82% против 21.95% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYAIX and RYTIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.95

The correlation between RYAIX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYAIX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.78

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.29

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.86

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

8.77

-10.46

RYAIX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYTIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-84.00%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-15.67%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-27.91%

-22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-42.75%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.96%

-42.75%

-45.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-8.97%

-89.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-40.05%

-33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

5.10%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.84%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

9.23%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

21.05%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

25.23%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

27.24%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

25.48%

-2.68%

Сравнение комиссий RYAIX и RYTIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYTIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYTIX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and RYTIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор