PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с PEY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 2.26%/yr for PEY.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 17.18% против 2.26% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
8.80%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
60.93%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

PEY.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.94%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.29%
1 год
26.58%
3 года*
41.87%
5 лет*
34.15%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		11.42%48.94%43.34%-0.98%44.91%228.33%-17.82%-40.46%-53.44%-48.37%

Correlation

The correlation between RY and PEY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between RY and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

PEY.TO:

CA$5.26B

EPS

RY:

CA$18.17

PEY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

RY:

15.35

PEY.TO:

10.88

Коэффициент PEG

RY:

2.22

PEY.TO:

0.28

Коэффициент P/S

RY:

2.45

PEY.TO:

4.40

Коэффициент P/B

RY:

2.21

PEY.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

PEY.TO:

CA$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

PEY.TO:

CA$617.43M

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

PEY.TO:

CA$989.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

RY vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.07

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
1.56

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.19

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.72

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

3.77

+18.44

RY vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и PEY.TO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-97.31%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-17.22%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-22.89%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-45.19%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-96.88%

+56.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.84%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-41.14%

+31.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.83%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и PEY.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.46%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

20.56%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

27.71%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

37.74%

-19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

44.00%

-24.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и PEY.TO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.93B
397.42M
(RY) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.7%
56.2%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

RY and PEY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор