Сравнение CSU.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc. (CSU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSU.TO или SPY.
Основные характеристики
| CSU.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.69% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 37.17% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 26.77% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.01% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.35% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 11.68% |
| Макс. просадка | -25.95% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.62% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между CSU.TO и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSU.TO и SPY
С начала года, CSU.TO показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции CSU.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 33.35% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSU.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSU.TO и SPY
Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.11% | 0.12% | 0.19% | 0.25% | 2.84% | 31.30% | 7.53% | 8.63% | 10.78% | 19,020.03% | 19.05% | 29.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSU.TO и SPY
Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSU.TO и SPY
Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.