Сравнение RXL с ORLG
RXL (ProShares Ultra Health Care) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности RXL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RXL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 11.82%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.96%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 2.58% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between RXL and ORLG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
RXL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и ORLG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -39.93% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -34.91% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -20.65% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 59.08% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 59.08% | -28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 59.08% | -25.68% |
Сравнение комиссий RXL и ORLG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и ORLG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.29% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and ORLG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for ORLG.
RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для RXL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор