Сравнение RXL с GEVG
RXL (ProShares Ultra Health Care) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXL is passively managed, while GEVG is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности RXL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 133.31%.
RXL
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 13.95%
GEVG
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 133.31%
- 6 месяцев
- 124.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -0.77% | -1.27% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 133.31% | -11.27% |
Correlation
The correlation between RXL and GEVG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
RXL
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и GEVG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -45.50% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -16.46% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -11.44% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 100.60% | -70.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 100.60% | -70.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 100.60% | -67.32% |
Сравнение комиссий RXL и GEVG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и GEVG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.39% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and GEVG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для RXL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор