Сравнение RXL с GEVG
RXL (ProShares Ultra Health Care) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXL is passively managed, while GEVG is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности RXL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 89.45%.
RXL
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.97%
GEVG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- 89.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -5.87% | 1.49% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 89.45% | -11.09% |
Correlation
The correlation between RXL and GEVG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
RXL
GEVG
Сравнение RXL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.20 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок RXL и GEVG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -33.81% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -32.16% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -9.45% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 96.19% | -66.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 96.19% | -66.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 96.19% | -62.91% |
Сравнение комиссий RXL и GEVG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и GEVG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.54% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and GEVG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для RXL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор