Сравнение RXI с VICE
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RXI is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, RXI returned 3.14%/yr vs -0.33%/yr for VICE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for VICE.
Доходность
Сравнение доходности RXI и VICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 4.56%.
RXI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 10.20%
VICE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXI и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -6.99% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 1.61% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 4.56% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
Correlation
The correlation between RXI and VICE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between RXI and VICE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RXI и VICE
Секторы
RXI
VICE
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
RXI
VICE
Технологии
RXI
VICE
Потребительский защитный сектор
RXI
VICE
Промышленность
RXI
VICE
-
Коммуникационные услуги
RXI
VICE
Сырьевые материалы
RXI
-
VICE
Энергетика
RXI
-
VICE
-
Финансовые услуги
RXI
-
VICE
-
Здравоохранение
RXI
-
VICE
-
Недвижимость
RXI
-
VICE
Коммунальные услуги
RXI
-
VICE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. VICE — Ранг доходности на риск
RXI
VICE
Сравнение RXI c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXI | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.07 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.13 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXI и VICE
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -38.27% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -13.59% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -19.55% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -34.02% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -7.31% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -12.33% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.93% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и VICE
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.94% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.38% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 13.25% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.71% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.16% | +0.93% |
Сравнение комиссий RXI и VICE
RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и VICE
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VICE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.50% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.75% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXI and VICE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXI has higher volatility (5.84%) compared to VICE (3.94%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs VICE's -38.27%.
On 5-year performance, RXI leads with 3.14% vs -0.33% for VICE. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RXI has performed better with a 3.14% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
RXI has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.75% for VICE.
They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.99% for VICE.
RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXI и VICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор