PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXI с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RXI is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, RXI returned 4.44%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности RXI и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.

RXI

1 день
0.49%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-5.63%
С начала года
-3.03%
1 год
6.41%
3 года*
8.53%
5 лет*
4.44%
10 лет*
9.75%

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.03%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%1.61%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between RXI and VICE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RXI and VICE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RXI и VICE

Секторы
RXI
VICE

Потребительский циклический сектор

95.0%
33.7%

Технологии

3.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
37.9%

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
6.0%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RXI
95.0%
VICE
33.7%

Технологии

RXI
3.9%
VICE
5.4%

Потребительский защитный сектор

RXI
0.8%
VICE
37.9%

Промышленность

RXI
0.2%
VICE

-

Коммуникационные услуги

RXI
0.1%
VICE
6.0%

Сырьевые материалы

RXI

-

VICE
8.6%

Энергетика

RXI

-

VICE

-

Финансовые услуги

RXI

-

VICE

-

Здравоохранение

RXI

-

VICE

-

Недвижимость

RXI

-

VICE
8.4%

Коммунальные услуги

RXI

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT

Доходность на риск

RXI vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXIVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.27

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.27

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-0.45

+1.57

RXI vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXI и VICE

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-38.27%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.59%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-19.55%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-29.92%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.90%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-12.29%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

8.07%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и VICE

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.10%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.69%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.56%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

17.62%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

19.13%

+0.92%

Сравнение комиссий RXI и VICE

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и VICE

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.44%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXI and VICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXI has higher volatility (4.76%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, RXI leads with 4.44% vs 1.82% for VICE. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RXI has performed better with a 4.44% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

RXI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.74% for VICE.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.99% for VICE.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор