Сравнение RXI с TRUD
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RXI is passively managed, while TRUD is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RXI charges 0.46%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности RXI и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью 0.19%.
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.76%
TRUD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXI и TRUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -3.65% | 6.26% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.19% | 6.73% |
Correlation
The correlation between RXI and TRUD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов RXI и TRUD
Секторы
RXI
TRUD
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
RXI
TRUD
Технологии
RXI
TRUD
Потребительский защитный сектор
RXI
TRUD
-
Промышленность
RXI
TRUD
Коммуникационные услуги
RXI
TRUD
Сырьевые материалы
RXI
-
TRUD
-
Энергетика
RXI
-
TRUD
-
Финансовые услуги
RXI
-
TRUD
Здравоохранение
RXI
-
TRUD
-
Недвижимость
RXI
-
TRUD
-
Коммунальные услуги
RXI
-
TRUD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. TRUD — Ранг доходности на риск
RXI
TRUD
Сравнение RXI c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | TRUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RXI и TRUD
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -15.96% | -44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.75% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -4.32% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 20.58% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.58% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.58% | -0.46% |
Сравнение комиссий RXI и TRUD
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и TRUD
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TRUD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.61% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXI and TRUD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.34% for TRUD.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для RXI и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор