Сравнение RXI с TMH
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности RXI и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RXI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 9.75%
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXI и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -1.47% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
Correlation
The correlation between RXI and TMH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. TMH — Ранг доходности на риск
RXI
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXI c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXI | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXI и TMH
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -10.32% | -50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -2.78% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.90% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 25.94% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 25.94% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 25.94% | -5.89% |
Сравнение комиссий RXI и TMH
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и TMH
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности TMH в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.44% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXI and TMH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.44% for RXI.
RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для RXI и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор