Сравнение RXI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
RXI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.11% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и IVV
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
RXI vs. IVV — Ранг доходности на риск
RXI
IVV
Сравнение RXI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.00 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.52 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.54 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.28 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RXI и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и IVV
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и IVV
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -55.25% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.06% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -24.53% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -33.90% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -5.57% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -10.84% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.55% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и IVV
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.34% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.47% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 18.31% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.89% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 18.03% | +2.01% |