PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

RXI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и IBIT

2026 (YTD)20252024
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%19.41%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий RXI и IBIT

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

RXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.44

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.37

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.35

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

-0.75

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.44

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между RXI и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и IBIT

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXI и IBIT

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-49.36%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-49.36%

+34.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-45.80%

+33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-14.18%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

23.27%

-18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и IBIT

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

12.95%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

36.76%

-24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

45.40%

-24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

51.21%

-30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

51.21%

-31.17%