Сравнение RXI с IBIT
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RXI is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Global Consumer Discretionary Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RXI returned 5.77% vs -39.60% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RXI charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности RXI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.76%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -3.65% | 13.16% | 19.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between RXI and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RXI
IBIT
Сравнение RXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.80 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.39 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.91 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RXI и IBIT
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -49.47% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -49.47% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -49.47% | +42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -16.07% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 28.61% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 5.04%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 9.14% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 33.89% | -21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 43.76% | -27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 50.18% | -29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 50.18% | -30.06% |
Сравнение комиссий RXI и IBIT
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и IBIT
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.61% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
RXI and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to RXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, RXI leads with 5.77% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RXI has performed better with a 5.77% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for IBIT.
RXI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIT is Cryptocurrency. RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.25% for IBIT.
RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор