Сравнение RXD с TSYX
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while TSYX is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности RXD и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
TSYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.70% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.01% |
Correlation
The correlation between RXD and TSYX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. TSYX — Ранг доходности на риск
RXD
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXD c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и TSYX
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -13.39% | -86.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -4.66% | -94.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -3.00% | -78.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 18.99% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 18.99% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 18.99% | +14.02% |
Сравнение комиссий RXD и TSYX
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и TSYX
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TSYX в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and TSYX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.72%, compared with 3.01% for RXD.
They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для RXD и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор