PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с TSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXD с TSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и TSPY Lift ETF (TSYX).

RXD и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности RXD и TSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и TSPY Lift ETF (TSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXD и TSYX

2026 (YTD)
RXD
ProShares UltraShort Health Care		16.76%
TSYX
TSPY Lift ETF		-7.61%

Доходность по периодам

RXD

1 день
-2.00%
1 месяц
14.23%
С начала года
9.76%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-7.76%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
-19.74%

TSYX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.94%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

TSPY Lift ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с AMDGRXD с MULLRXD с TQQQRXD с BITU
Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с TSPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с CONL

Сравнение комиссий RXD и TSYX

RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.

TSYX
TSPY Lift ETF
RXD
ProShares UltraShort Health Care

Доходность на риск

RXD vs. TSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c TSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDTSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. TSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDTSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-1.46

+0.80

Корреляция

Корреляция между RXD и TSYX составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и TSYX

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TSYX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.55%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%
TSYX
TSPY Lift ETF		3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXD и TSYX

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RXDTSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-13.39%

-86.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-9.04%

-90.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.72%

-3.84%

-77.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и TSYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXDTSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

20.16%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

20.16%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

20.16%

+12.68%