PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXD с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -8.36%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности RXD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-32.90%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between RXD and QTAP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between RXD and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

RXD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
3.34

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
5.37

-6.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.81

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

8.34

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

42.65

-43.94

RXD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и QTAP

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-29.44%

-70.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-2.49%

-36.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-13.03%

-27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-29.44%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-0.78%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-4.94%

-77.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

0.49%

+24.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и QTAP

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

2.45%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

5.24%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

6.23%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

18.92%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

18.62%

+14.45%

Сравнение комиссий RXD и QTAP

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и QTAP

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and QTAP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (12.04%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -8.36% for RXD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор