PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -7.99%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности RXD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-33.30%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between RXD and QTAP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between RXD and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

RXD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
4.57

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
8.42

-9.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.21

-1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

15.04

-15.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

79.40

-80.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

4.57

-5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.75

-1.40

Просадки

Сравнение просадок RXD и QTAP

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-29.44%

-70.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-1.69%

-32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-13.03%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-29.44%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.18%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-5.03%

-76.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

0.32%

+21.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и QTAP

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

1.30%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

3.98%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

5.56%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

18.88%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

18.77%

+14.23%

Сравнение комиссий RXD и QTAP

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и QTAP

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and QTAP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -7.99% for RXD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор