PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с QTAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, RXD returned -7.55%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности RXD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

QTAP

1 день
0.41%
1 месяц
-1.07%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.12%
1 год
21.83%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-32.90%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.22%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between RXD and QTAP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between RXD and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

RXD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
3.62

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
5.88

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.91

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

8.80

-9.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

48.87

-49.99

RXD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и QTAP

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-29.44%

-70.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-2.49%

-32.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-13.03%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-29.44%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-1.36%

-98.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-4.99%

-76.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

0.45%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и QTAP

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

3.01%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

4.94%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

6.05%

+24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

18.92%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

18.70%

+14.31%

Сравнение комиссий RXD и QTAP

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и QTAP

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and QTAP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -7.55% for RXD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор