Сравнение RWSIX с RWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. RWMIX управляется Redwood. Фонд был запущен 8 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и RWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и RWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
RWMIX Redwood Managed Municipal Income Fund | 0.01% | -2.18% | 2.69% | 3.77% | -9.56% | 4.28% | 0.13% | 10.09% | 0.30% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у RWMIX с доходностью 0.01%.
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
RWMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и RWMIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RWMIX в 1.00%.
Доходность на риск
RWSIX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
RWMIX
Сравнение RWSIX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | RWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.32 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.18 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | RWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.32 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и RWMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и RWMIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности RWMIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
RWMIX Redwood Managed Municipal Income Fund | 3.58% | 2.67% | 4.08% | 2.80% | 1.02% | 6.80% | 2.16% | 3.36% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и RWMIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и RWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | RWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -12.90% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -5.56% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -12.90% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -7.10% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.65% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.76% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и RWMIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | RWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.06% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 1.56% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 3.88% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 3.92% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 3.54% | +8.75% |