Сравнение RWSIX с QCFRX
RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWSIX charges 1.30%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 12.96%.
RWSIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
QCFRX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWSIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 6.38% | 2.46% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 12.96% | 2.02% |
Correlation
The correlation between RWSIX and QCFRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWSIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
RWSIX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWSIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWSIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и QCFRX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWSIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -8.00% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -4.78% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -1.70% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWSIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 15.18% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 15.18% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.18% | -2.87% |
Сравнение комиссий RWSIX и QCFRX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и QCFRX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности QCFRX в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.94% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.24% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RWSIX and QCFRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWSIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор