PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWSIX с QCFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWSIX с QCFRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWSIX charges 1.30%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и QCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 15.48%.

RWSIX

1 день
0.76%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
6.08%
С начала года
9.10%
1 год
13.90%
3 года*
2.01%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

QCFRX

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
11.86%
С начала года
15.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWSIX и QCFRX

2026 (YTD)2025
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.10%2.46%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		15.48%2.02%

Correlation

The correlation between RWSIX and QCFRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYAXRWSIX с CSAIXRWSIX с RWDIXRWSIX с ABYIX
Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с ABYAX

Доходность на риск

RWSIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QCFRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWSIXQCFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

—

—

RWSIX vs. QCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и QCFRX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QCFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWSIXQCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-8.00%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-2.66%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.94%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и QCFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWSIXQCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.03%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.03%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

15.03%

-2.74%

Сравнение комиссий RWSIX и QCFRX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и QCFRX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности QCFRX в 6.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.79%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.13%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RWSIX and QCFRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWSIX и QCFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор