Сравнение RWSIX с QCFRX
RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWSIX charges 1.30%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.63%.
RWSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
QCFRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWSIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 9.73% | 2.84% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.63% | 2.02% |
Correlation
The correlation between RWSIX and QCFRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWSIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
RWSIX
QCFRX
Сравнение RWSIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.96 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и QCFRX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWSIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -8.00% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | 0.00% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -1.57% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWSIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 14.50% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 14.50% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 14.50% | -2.21% |
Сравнение комиссий RWSIX и QCFRX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и QCFRX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности QCFRX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.61% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.11% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RWSIX and QCFRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWSIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор