PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%16.68%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий AQMNX и QNZNX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.55

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.76

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

13.76

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.79

-1.41

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QNZNX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QNZNX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QNZNX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-18.38%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.29%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.17%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-2.88%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.07%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QNZNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеют волатильность 2.59% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.89%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

13.67%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

12.20%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

12.20%

-1.88%