Сравнение RWR с WTRE
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.30%/yr vs 2.44%/yr for WTRE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWR charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности RWR и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.44% соответственно.
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
WTRE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам RWR и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 11.34% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between RWR and WTRE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between RWR and WTRE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. WTRE — Ранг доходности на риск
RWR
WTRE
Сравнение RWR c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.61 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 4.01 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и WTRE
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -74.18% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -14.22% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -22.14% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -42.52% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -48.47% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.15% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -24.87% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.69% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и WTRE
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.71% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 16.05% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 20.52% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.45% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.40% | +3.16% |
Сравнение комиссий RWR и WTRE
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и WTRE
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности WTRE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.41% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
RWR and WTRE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWR has higher volatility (5.50%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.30% vs 2.44% for WTRE. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.30% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.
RWR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.41% for WTRE.
RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.58% for WTRE.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор