PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWR returned 4.15%/yr vs 1.33%/yr for NETL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RWR charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности RWR и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 10.34%.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%7.33%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between RWR and NETL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between RWR and NETL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWR и NETL

Секторы
RWR
NETL

Недвижимость

98.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

RWR
98.6%
NETL
100.0%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
NETL

-

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
NETL

-

Сырьевые материалы

RWR

-

NETL

-

Коммуникационные услуги

RWR

-

NETL

-

Потребительский циклический сектор

RWR

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

RWR

-

NETL

-

Энергетика

RWR

-

NETL

-

Здравоохранение

RWR

-

NETL

-

Промышленность

RWR

-

NETL

-

Технологии

RWR

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

RWR vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.86

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.26

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.27

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

3.99

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.86

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RWR и NETL

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-51.48%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.16%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.30%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-30.74%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.68%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-11.65%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и NETL

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.66%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.66%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.57%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.94%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

25.92%

-4.41%

Сравнение комиссий RWR и NETL

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и NETL

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RWR and NETL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, RWR leads with 4.15% vs 1.33% for NETL. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWR has performed better with a 4.15% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.44% for RWR.

RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.60% for NETL.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор