Сравнение RWR с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
RWR и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 4.42% против 1.80% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и IFGL
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
RWR vs. IFGL — Ранг доходности на риск
RWR
IFGL
Сравнение RWR c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.29 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.82 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.35 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.78 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.29 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RWR и IFGL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и IFGL
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и IFGL
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -67.94% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.38% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -38.47% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -40.38% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -14.18% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -16.72% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.35% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и IFGL
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.38% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.70% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 14.45% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.17% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.49% | +5.02% |