PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWR с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWR и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и IFGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 4.42% против 1.80% соответственно.


RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий RWR и IFGL

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

RWR vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWRIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.29

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.82

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.35

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.78

-3.75

RWR vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWRIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.04

+0.26

Корреляция

Корреляция между RWR и IFGL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и IFGL

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности IFGL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок RWR и IFGL

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


RWRIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-67.94%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.38%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-38.47%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-40.38%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-14.18%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-16.72%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.35%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и IFGL

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWRIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.38%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.70%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.45%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.17%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.49%

+5.02%