PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWO с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

RWO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.40%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.10% против 21.00% соответственно.

RWO

1 день
1.09%
1 месяц
-5.92%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.75%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.10%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий RWO и XLK

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RWO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.13

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.71

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.97

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

6.31

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между RWO и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и XLK

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.49%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RWO и XLK

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

RWOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-82.05%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.92%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-33.56%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-33.56%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-11.04%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-35.17%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.98%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и XLK

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 5.31%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.12%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

16.49%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

27.05%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

24.72%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

24.33%

-6.14%