PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWO returned 3.58%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RWO charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности RWO и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.26% соответственно.

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between RWO and RDOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.84

The correlation between RWO and RDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWO и RDOG

Секторы
RWO
RDOG

Недвижимость

89.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Технологии

0.7%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

RWO
89.3%
RDOG
100.0%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
RDOG

-

Финансовые услуги

RWO
0.8%
RDOG

-

Технологии

RWO
0.7%
RDOG

-

Здравоохранение

RWO
0.4%
RDOG

-

Энергетика

RWO
0.3%
RDOG

-

Промышленность

RWO
0.2%
RDOG

-

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
RDOG

-

Сырьевые материалы

RWO

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

RWO

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

RWO

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

RWO vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWORDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.57

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.28

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.29

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

7.42

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDOG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWORDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RWO и RDOG

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWORDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-67.59%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.02%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-21.40%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-35.52%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-49.35%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

0.00%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-12.26%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.09%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и RDOG

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.06% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWORDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.16%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.60%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

14.66%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.87%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

23.05%

-4.84%

Сравнение комиссий RWO и RDOG

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и RDOG

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RWO and RDOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to RWO (4.06%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, RDOG leads with 4.26% vs 3.58% for RWO. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.26% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.31% for RWO.

RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор